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期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》單選專項(xiàng)練習(xí)十七

更新時(shí)間:2015-02-04 10:37:59 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》單選專項(xiàng)練習(xí)十七,環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編整理,預(yù)祝廣大備考考生順利通過(guò)期貨從業(yè)資格考試!

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  1.上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為16500元/噸,買人價(jià)格為16510元/噸,前一成交價(jià)為16490元/噸,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為(  )元/噸。

  A.16505

  B.16490

  C.16500

  D.16510

  2.如某種期貨合約當(dāng)日無(wú)成交,則作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的是(  )。

  A.上一交易日開(kāi)盤價(jià)

  B.上一交易日結(jié)算價(jià)

  C.上一交易日收盤價(jià)

  D.本月平均價(jià)

  3.在我國(guó)的交易所中,(  )的期貨品種采用的不是實(shí)物交割方式。

  A.大連商品交易所

  B.鄭州商品交易所

  C.上海期貨交易所

  D.中國(guó)金融期貨交易所

  4.期貨市場(chǎng)上套期保值的效果主要是由(  )決定的。

  A.現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)程度

  B.期貨價(jià)格的變動(dòng)程度

  C.基差的變動(dòng)程度

  D.交易保證金水平

  5.某出口商擔(dān)心美元貶值而采取套期保值,可以(  )。

  A.買美元期貨買權(quán)

  B.賣歐洲美元期貨

  C.賣美元期貨

  D.賣美元期貨賣權(quán),賣日元期貨買權(quán)

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  6.在今年7月時(shí),CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-2美分/蒲式耳,到了8月,基差變?yōu)?美分/蒲式耳,表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng),這種變化為基差(  )。

  A.“走強(qiáng)”

  B.“走弱”

  C.“平穩(wěn)”

  D.“縮減”

  7.在一個(gè)正向市場(chǎng)上,賣出套期保值,隨著基差的縮小,那么結(jié)果會(huì)是(  )。

  A.得到部分的保護(hù)

  B.盈虧相抵

  C.沒(méi)有任何的效果

  D.得到全部的保護(hù)

  8.在期貨市場(chǎng)上,套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是(  )。

  A.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求利潤(rùn)最大化

  B.通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取更多的投資機(jī)會(huì)

  C.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障,消除現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

  D.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障,轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

  9.建倉(cāng)時(shí),當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格(  )近期月份合約的價(jià)格時(shí),做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。

  A.等于

  B.低于

  C.大于

  D.接近于

  10.上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費(fèi)為(  )。

  A.不超過(guò)4元/手

  B.不高于成交金額的萬(wàn)分之一

  C.不超過(guò)5元/手

  D.不高于成交金額的萬(wàn)分之二

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  11.某投機(jī)者以7800美元/噸的價(jià)格買入1手銅合約,成交后價(jià)格上漲到7950美元/噸。為了防止價(jià)格下跌,他應(yīng)于(  )美元/噸的價(jià)位下達(dá)止損指令。

  A.7780

  B.7800

  C.7870

  D.7950

  12.在進(jìn)行套利時(shí),交易者主要關(guān)注的是合約之間的(  )。

  A.相互價(jià)格關(guān)系

  B.絕對(duì)價(jià)格關(guān)系

  C.交易品種的差別

  D.交割地的差別

  13.在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí),交易者應(yīng)指明(  )。

  A.買人期貨合約的絕對(duì)價(jià)格

  B.賣出期貨合約的絕對(duì)價(jià)格

  C.買賣期貨合約的絕對(duì)價(jià)格

  D.買賣期貨合約之間的價(jià)差

  14.2月25日,5月份大豆合約價(jià)格為1750元/噸,7月份大豆合約價(jià)格為1720元/噸,某投機(jī)者根據(jù)當(dāng)時(shí)形勢(shì)分析后認(rèn)為,兩份合約之間的價(jià)差有擴(kuò)大的可能。那么該投機(jī)者應(yīng)該采取(  )措施。

  A.買人5月份大豆合約,同時(shí)賣出7月份大豆合約

  B.買入5月份大豆合約,同時(shí)買人7月份大豆合約

  C.賣出5月份大豆合約,同時(shí)買人7月份大豆合約

  D.賣出5月份大豆合約,同時(shí)賣出7月份大豆合約

  15.在正向市場(chǎng)中熊市套利最突出的特點(diǎn)是(  )。

  A.損失巨大而獲利的潛力有限

  B.沒(méi)有損失

  C.只有獲利

  D.損失有限而獲利的潛力巨大

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  16.在互補(bǔ)商品中,一種商品價(jià)格的上升會(huì)引起另一種商品需求量的(  )。

  A.增加

  B.減少

  C.不變

  D.不一定

  17.當(dāng)買賣雙方均為新交易者,交易對(duì)雙方來(lái)說(shuō)均為開(kāi)新倉(cāng)時(shí),持倉(cāng)量<)。

  A.上升

  B.下降

  C.不變

  D.先升后降

  18.下列形態(tài)中,屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是(  )。

  A.三重頂

  B.三角形

  C.矩形

  D.旗形

  19.以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部,可以考慮建倉(cāng)的有(  )。

  A.K線從下方3次穿越D線

  B.D線從下方穿越2次K線

  C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

  D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

  20.當(dāng)RSI取值為90時(shí),市場(chǎng)處于(  )行情。

  A.極強(qiáng)

  B.相對(duì)較強(qiáng)

  C.弱

  D.極弱

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  參考答案與解析

  1.【答案】C【解析】16490<16500<16510,撮合成交價(jià)應(yīng)為三者居中的價(jià)格。

  2.【答案】B【解析】當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的,以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

  3.【答案】D【解析】目前,我國(guó)大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所的交易品種均為商品期貨,交割方式均采用實(shí)物交割。中國(guó)金融期貨交易所的期貨品種采用現(xiàn)金交割方式。

  4.【答案】C【解析】套期保值的效果主要是由基差的變化決定的,從理論上說(shuō),如果交易者在進(jìn)行套期保值之初和結(jié)束套期保值之時(shí),基差沒(méi)有發(fā)生變化,結(jié)果必然是交易者在這兩個(gè)市場(chǎng)上盈虧相反且數(shù)量相等,由此實(shí)現(xiàn)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。

  5.【答案】C【解析】擔(dān)心美元貶值,價(jià)格下跌,可以賣出美元期貨;也可以買入美元期貨的賣權(quán),進(jìn)行套期保值。

  6.【答案】A【解析】基差從負(fù)值變?yōu)檎担钭邚?qiáng)。

  7.【答案】D【解析】正向市場(chǎng)中,期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格,賣出套期保值者通過(guò)基差的縮小,得到全部的保護(hù),可能還會(huì)有盈余。

  8.【答案】D【解析】套期保值者交易的目的就是為了轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),投機(jī)者的目的是利用價(jià)格波動(dòng)而牟利。

  9.【答案】B【解析】反向市場(chǎng)中,做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。

  10.【答案】D【解析】上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費(fèi)為不高于成交金額的萬(wàn)分之二。

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  11.【答案】C【解析】止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,以免價(jià)格稍有波動(dòng)就不得不平倉(cāng)。但也不能離市場(chǎng)價(jià)格太遠(yuǎn),否則,又易遭受不必要的損失。當(dāng)止損價(jià)格定為7870美元/噸時(shí),通過(guò)該指令,該投機(jī)者的投機(jī)利潤(rùn)雖有減少,但仍然有70美元/噸左右的利潤(rùn)。如果價(jià)格繼續(xù)上升,該指令自動(dòng)失效,投機(jī)者可以進(jìn)一步獲取利潤(rùn)。

  12.【答案】A【解析】在進(jìn)行套利時(shí),交易者注意的是合約之間或不同市場(chǎng)之間的相互價(jià)格關(guān)系,而不是絕對(duì)價(jià)格水平。

  13.【答案】D【解析】在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí),需要注明具體的價(jià)差和買人、賣出期貨合約的種類和月份。

  14.【答案】A【解析】如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大時(shí),則套利者將買人其中價(jià)格較高的一“邊”同時(shí)賣出價(jià)格較低的一“邊”,我們稱這種套利為買進(jìn)套利。如果價(jià)差變動(dòng)方向與套利者的預(yù)期相同,則套利者就會(huì)通過(guò)同時(shí)將兩條“腿”平倉(cāng)來(lái)獲利。

  15.【答案】A【解析】正向市場(chǎng)中熊市套利,買人遠(yuǎn)期合約同時(shí)賣出近期合約,屬于賣出套利。由于是正向市場(chǎng),遠(yuǎn)期合約價(jià)格與較近月份合約價(jià)格之間的價(jià)差往往會(huì)擴(kuò)大,而賣出套利獲利的條件是價(jià)差要縮小,因此,在正向市場(chǎng)中熊市套利損失巨大。同時(shí),由于在正向市場(chǎng),遠(yuǎn)期合約與近期合約的差額受到限制,因此,獲利潛力有限。

  16.【答案】B【解析】在互補(bǔ)商品中,一種商品的價(jià)格與另一種商品的需求量呈反方向變化。

  17.【答案】A【解析】當(dāng)買賣雙方均為新交易者,交易對(duì)雙方來(lái)說(shuō)均為開(kāi)新倉(cāng)時(shí),持倉(cāng)量和交易量都增加。

  18.【答案】A【解析】反轉(zhuǎn)形態(tài)包括雙重頂和雙重底、頭肩頂和頭肩底、三重頂?shù)缀蛨A弧形態(tài)。

  19.【答案】A【解析】C、D選項(xiàng)都不能確定出現(xiàn)底部,因?yàn)镈IF的下穿預(yù)測(cè)市場(chǎng)都有下降的趨勢(shì)。K線從下方穿越D線,是買入信號(hào),三次穿越預(yù)示著市場(chǎng)底部的初現(xiàn),因此可以考慮建倉(cāng)。

  20.【答案】A【解析】一般認(rèn)為,當(dāng)RSI取值高于80時(shí),市場(chǎng)處于極強(qiáng)行情,此時(shí)可以考慮賣出期貨。

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