2008年證券投資分析第七章模擬試題(10)

（六）辨析題（辨別是非并作簡(jiǎn)要分析）

1.證券組合管理的主要內(nèi)容之一是選擇買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。它的含義是指組合管理者應(yīng)當(dāng)在證券價(jià)格的最低點(diǎn)買(mǎi)入，在最高點(diǎn)賣(mài)出。

2.證券組合管理的傳統(tǒng)方法與現(xiàn)代方法的主要區(qū)別在于：傳統(tǒng)方法盛行于50 年代以前，現(xiàn)代方法則盛行于50 年代以后。

3.評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)效果并非僅比較一下收益率就行，還要衡量證券組合所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.馬柯威茨的假設(shè)條件明確描述了下述情況的兩種組合A 和B 之間的優(yōu)劣：E（rA）＜E（rB）且σA＜σB

5.馬柯威茨均值一方差模型的假設(shè)條件保證所有投資者都具有完全相同的證券組合可行域。

6.同一投資者的偏好無(wú)差異曲線可能相交。

7.如果證券組合P 的β系數(shù)為1.2、實(shí)際收益率是18％、市場(chǎng)組合M 的實(shí)際收益率是15％，那么證券組合P 的績(jī)效一定比市場(chǎng)組合M 的績(jī)效好。

答案：

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