2012證券從業(yè)《投資基金》第十五章重點(diǎn)試題(4)

2012證券從業(yè)《投資基金》第十五章重點(diǎn)試題(4)

2012證券從業(yè)全科保過(guò)套餐|2012證券從業(yè)兩顆保過(guò)套餐 五折優(yōu)惠搶購(gòu)中！

判斷題

　　判斷題:

　　1、擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)整體走勢(shì)的預(yù)測(cè)能力。

　　2、績(jī)效貢獻(xiàn)分析的目的是對(duì)基金績(jī)效表現(xiàn)優(yōu)劣加以衡量。

　　3、信息比率以馬柯威茨的均異模型為基礎(chǔ)，可以用以衡量基金的均異性。

　　4、特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序的結(jié)論總是相同。

　　6、廣度指的是基金經(jīng)理所獲得的超額回報(bào)的大小。

　　7、特雷諾指數(shù)給出了基金單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的平均收益率。

　　8、夏普指數(shù)以貝塔值作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金單位標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

　　9、基金業(yè)績(jī)分組比較隱含假設(shè)同組基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　10、時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。

　　11、幾何平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)，回此它就更多地被用來(lái)對(duì)將來(lái)收益率的估計(jì)。

　　12、對(duì)基金業(yè)績(jī)的短期衡量是指對(duì)其近一年表現(xiàn)的衡量。

　　13、宏觀績(jī)效衡量主要是考察整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響。

　　(答案： √×√×× ×√××× ×××)

　　相關(guān)信息:2012證券從業(yè)《投資基金》輔導(dǎo)：第11章重點(diǎn)匯總

　　環(huán)球網(wǎng)校2012證券從業(yè)多款套餐上線 （教材變化 ）（預(yù)習(xí)題搶先做）

　　環(huán)球網(wǎng)校證券從業(yè)資格通過(guò)率高達(dá)76%

　　2012新版證券從業(yè)輔導(dǎo)課程熱招中

　　更多信息：  證券從業(yè)資格考試頻道      證券從業(yè)資格考試論壇